Зачем тестировать свой риск
Большинство трейдеров выбирают лимиты наугад («буду рисковать 1% на сделку»). Исторический симулятор риска отвечает, подходит ли эта цифра именно вашей стратегии: он прогоняет вашу реальную историю через правило, которое вы хотите проверить.
Важно: система — это монитор, а не исполнитель. Она не закрывает позиции на бирже автоматически — она предупреждает вас об отклонении от плана, чтобы дисциплину вы выстраивали сами. Об общей идее контроля риска читайте в статье Учебник: риск-менеджмент.
Раздел управления риском: исследовательская лаборатория для вашей торговой дисциплины.
Risk Management, /app2/account/risk-management. Reused from _media/risk-management-v2/rm_overview (Mar 2026 rewrite).
Шаг 1 — выберите область действия
Правила можно тестировать на двух уровнях:
- •Глобальный риск-менеджмент — как правила повлияли бы на весь портфель целиком.
- •Управление рисками для аккаунта — проверка отдельных стратегий на отдельных субсчетах (жёсткий стоп на счёте «Скальпинг», более свободный — на «Свинге»).
Шаг 1: выберите глобальный уровень или уровень отдельного аккаунта.
Backtester scope select, /app2/account/risk-management/backtest. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_step1 (Mar 2026); labels match riskManagement/locales/en.ts.
Шаг 2 — сформулируйте гипотезу
Введите лимиты, которые хотите проверить, — включать их не нужно, это просто симуляция. Типичные вопросы, на которые отвечает бэктест:
- •Макс. убыток на сделку — «сколько я бы сэкономил, если бы резал каждый убыток на −$50?»
- •Макс. дневной убыток — «если бы я останавливался после −2% за день, избежал бы я спирали отыгрыша?»
- •Макс. плечо — «высокое плечо действительно увеличивало прибыль или только комиссии и убытки?»
Шаг 2: введите лимиты для проверки — макс. убыток на сделку, макс. дневной убыток, макс. плечо.
Backtester input parameters. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_input (Mar 2026).
Шаг 3 — прочитайте симуляцию
Нажмите Запустить бэктест, и система проанализирует каждую вашу сделку. На графике накладываются две кривые: синяя область — ваш фактический PnL, а зелёная линия — кривая капитала, если бы вы соблюдали правила.
Если зелёная линия заметно ниже синей, значит вы часто «пересиживаете» убытки — даёте сделке уйти глубоко в минус, прежде чем она вернётся в плюс. Жёсткий лимит обрезает такие возвраты, и это видно как вертикальный провал. Кликните по точке, чтобы увидеть, какой день дал расхождение.
Шаг 3: синяя область — ваш фактический PnL, зелёная линия — кривая капитала при соблюдении правил.
Backtester results graph. Reused from _media/risk-management-v2/backtest_overview (Mar 2026).
Оптимистичный против реалистичного режима
Эта настройка определяет, как симулятор обрабатывает сделку, пробившую ваш дневной лимит:
- •Оптимистичный — считает, что вы обрезали убыток ровно на лимите (дневной лимит −$500, выход строго на −$500). Это допущение об идеальном исполнении.
- •Реалистичный — учитывает весь убыток сделки, пробившей лимит, а затем игнорирует все последующие сделки этого дня.
Сделки, нарушившие правило, помечены жёлтой иконкой предупреждения.
My Trades list, violation marker. Reused from _media/risk-management-v2/trades_list_example_violation (Mar 2026).
Активный мониторинг и уведомления
Когда правило включено, приложение отслеживает ваши сделки в реальном времени и фиксирует каждое нарушение — оно вас не блокирует, а держит в ответственности. Кликните по нарушению, чтобы увидеть конкретную сделку, которая его вызвала.
Добавьте подключение Telegram или Discord, чтобы получать мгновенные уведомления (например, «⚠️ Превышен дневной лимит убытка: −$505, лимит: −$500»). В приложении сделки, нарушившие правило, помечены жёлтой иконкой предупреждения.